光大证券：RSRS择时模型日报：上证50日频指标显著下滑【投资策略】

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2020年9月24日金融工程上证50日频指标显著下滑——RSRS择时模型日报20200924金融工程日报RSRS量化择时观点量化择时观点：：目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300，对中证500、创业板指观点较谨慎。今日（9月24日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，维持前序观点。日频指标值整体有所下滑。从高频指标来看，大盘股指持续信号较多，短期观点偏大盘。综合日频指标来看，模型目前对市场整体观点中性。。市场运行情况市场运行情况：：今日（9月24日）两市低位盘整，北向资金净流出逾120亿元，各行业板块普跌。各宽基指数表现如下：上证50下跌1.74%，沪深300下跌1.92%，上证综指下跌1.72%，中证500下跌2.31%，创业板指下跌2.46%。风险提示风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。分析师周萧潇(执业证书编号：S0930518010005)021-52523680zhouxiaoxiao@ebscn.com胡骥聪(执业证书编号：S0930519060002)021-52523